Сравнение EVD.DE с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVD.DE или ^SP500TR.
Основные характеристики
| EVD.DE | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.47% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 38.68% | 28.80% |
| Дох-ть за 3 года | 14.92% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 14.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.11% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 28.98% | 11.57% |
| Макс. просадка | -96.08% | -55.25% |
| Current Drawdown | -5.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EVD.DE и ^SP500TR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVD.DE и ^SP500TR
С начала года, EVD.DE показывает доходность 29.47%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции EVD.DE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.11% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVD.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EVD.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка EVD.DE за все время составила -96.08%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVD.DE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVD.DE и ^SP500TR
CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.